“According to a study from Dalbar Inc., the S&P 500 produced an 8.35% annual return from 1988 through 2008. However, the average equity investor realized an annual return of just 1.87% over the same period thanks to the adverse effects of market timing”.
Rich Greifner in The Motley Fool über langfristige Performance und Market Timing
Dieses Problem – dass die Privatanleger wegen des schlechten Market Timing so gravierend weniger Rendite erzielen – habe 2006 den bekannten Investment-Reseach-Dienstleister Morningstar veranlasst, die Kennzahl “Investor Return” bei Fonds einzuführen.
Die aktuellen Daten von Morningstar sollen zeigen, dass die Investoren im Schnitt wieder einmal effektiv weniger verdient haben als die entsprechende Fonds-Performance (aufgrund ungünstiger Ein- und Ausstiege). In allen Fondsklassen.
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