Die Entwicklung der Libor-Sätze versuche ich hier regelmäßig zu verfolgen. Heute finde ich noch folgende Infos:
Eine wichtige Größe ist der Libor-OIS-Spread: “the difference between the interbank rate and the market’s expectation of central bank rates. In other words, a fairly good proxy for pure credit risk” (Alphaville).
Diese Differenz hat sich gar nicht reduziert. Sie verbleibt in dramatisch hohen Regionen, höher noch als zur Zeit der “ersten Welle” der Finanzkrise (sprich: vor Lehmans Pleite). Die angespannte Lage am Geldmarkt dauert an…
(Grafik im verlinkten Artikel oben)
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