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Die Copula Formel, reloaded

29. April, 2009 ·

Copula Formel

Ich möchte noch einmal an die Copula Formel erinnern, dieses Stück Finanzmathematik, das Wall Street in den Abgrund stürzte…

  • Mein Artikel: Die Formel, die Wall Street gekillt hat (deutsch).
  • Der Beitrag stütze sich stark auf Felix Salmons Recipe for Disaster: The Formula That Killed Wall Street (engl.).
  • Und jetzt gibt es auch die Version von Sam Jones Of couples and copulas bei der Financial Times (engl.).
  • Und wirklich unheimlich ist, dass die Banken von der Copula nicht lassen können — aus “Mangel an ‘einfach zu bedienenden Alternativen’”, wie es in einer Mitteilung der Institut für Wirtschaftsmathematik der Technischen Universität (TU) Wien heißt. Ferner teilt die Uni mit, es sei ein neues finanzmathematisches Modell entwickelt worden, welches die extremen Risiken genauer berechen und berücksichtigen könne. Wenn das nur gut geht…

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