Kommentare zu: Die Formel, die Wall Street gekillt hat

Von: tina

tina — Fri, 18 Dec 2009 05:48:33 +0000

die wall street sucht inzwischen verstÃ¤rkt nach top professionellen pokerspielern (als kontrast zur gauÃŸ formel )

Von: Mensch oder Markt? • BÃ¶rsennotizbuch

Mensch oder Markt? • BÃ¶rsennotizbuch — Wed, 25 Nov 2009 11:23:47 +0000

[...] Anleger nolens volens wieder die Effizienzmarkttheorie heraus packen und auf deren Basis ihre (manchmal tödlichen) Modelle konstruieren [...]

Von: The Next Big … Problem? — High Frequency Trading • BÃ¶rsennotizbuch

Thu, 01 Oct 2009 15:09:49 +0000

[...] bestimmt auf unangenehme Weise beschäftigen wird — High Frequency Trading (denn es sieht danach [...]

Von: Staatsbankrotrisiken: Aktuelle CDS-Spreads • BÃ¶rsennotizbuch

Staatsbankrotrisiken: Aktuelle CDS-Spreads • BÃ¶rsennotizbuch — Thu, 01 Oct 2009 09:18:28 +0000

[...] Eine ergänzende Antwort: Die institutionellen Anleger operieren wieder mit (blöden) Modellen, die “maschinell” einen Kauf empfehlen bzw. gleich ausführen (s. Kommentar bei Herdentrieb; zu den Korrelationen, die uns die Krise brachten — hier) [...]

Von: Saviano

Saviano — Thu, 05 Mar 2009 09:20:12 +0000

Die Finanzmathematiker haben unter anderem ein sehr wichtiges Gesetz ignoriert:

Murphys Gesetz | Murphy’s Law

Allgemeine GesetzmÃ¤ÃŸigkeiten:

Sie beruhen auf folgenden, tagtÃ¤glich zu beobachtenden Erfahrungen:

1. Wenn etwas schiefgehen kann, dann geht es schief (Hauptregel).

2. Wenn etwas auf verschiedene Arten schiefgehen kann, dann geht es immer auf die Art schief, die am meisten Schaden anrichtet.

3. Hat man alle MÃ¶glichkeiten ausgeschlossen, bei denen etwas schiefgehen kann, erÃ¶ffnet sich sofort eine neue MÃ¶glichkeit.

4. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt, ist umgekehrt proportional zu seiner ErwÃ¼nschtheit.

5. FrÃ¼her oder spÃ¤ter wird die schlimmstmÃ¶gliche Verkettung von UmstÃ¤nden eintreten.

6. Wenn etwas zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch.

Aus Wikipedia.

Von: christoph

christoph — Wed, 04 Mar 2009 18:50:05 +0000

sehr interessant, tatsÃ¤chlich. Bei dieser Gelegenheit auch ein groÃŸes Lob an den Betreiber dieses blogs! Ich besuche die seite seit einiger Zeit regelmÃ¤ÃŸig und finde sie sehr gelungen und informativ – weiter so!!

Von: fondsinteressent

fondsinteressent — Wed, 04 Mar 2009 14:18:53 +0000

Sehr interessant, das mal aus dieser Perspektive zu sehen. Aber letzten Endes ist es wieder ein menschlicher Fehler gewesen, anstatt der Korrelation die Ausfallquoten zu nehmen. Es wÃ¤re wÃ¼nschenswert, dass daraus gelernt wird und nicht immer versucht wird, alles in einer einfachen Formel darstellen zu wollen…

Von: Aktien-Blog » Die Finanzmathematik ist schuld: So rechnete sich die Wall Street die Wirklichkeit schÃ¶n

Wed, 04 Mar 2009 13:49:59 +0000

[...] Börsennotizbuch geht in einem interessanten Artikel auf die Finanzmathematik ein, die seit Jahren versucht, anhand komplexer quantitativer Modelle das Risiko von Portfolios zu [...]

Von: Nico

Nico — Wed, 04 Mar 2009 13:18:47 +0000

Aber gestern eben eine Info mit geringem Informationsgehalt :p

Von: Saviano

Saviano — Wed, 04 Mar 2009 13:05:08 +0000

Danke.

Dein Dax unter 6700 ist schon richtig, keine falsche Info…

Von: Nico

Nico — Wed, 04 Mar 2009 12:54:24 +0000

Super Artikel, werde gleich darauf verweisen. Vorweg noch eins: In Deiner Ãœberschrift hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. Bei uns Bloggern scheint die Tage der Ãœberschriften-Fehlerteufel unterwegs zu sein – gestern sah ich den Dax gar unter 6700 Punkten

Von: finanz888

finanz888 — Wed, 04 Mar 2009 12:05:43 +0000

Gratulation, ein absolut Super Artikel. Er widerspiegelt die Denkweise der Finanzmathematiker. Als ehemaliges “Gildenmitglied” und Finanzanalyst und Fonds Manager “musste” auch ich so denken…